ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ «ВЕГАС-ВОЛНА 2.0»

Автор: | 19.08.2019

Добрый день, мои друзья! Сегодня я сделаю вам подарок к Новому Году- опубликую базовый вариант одной из главных своих стратегий. Это всем известная «Вегас-волна», в «авторском исполнении». Встречайте:

«ВЕГАС-ВОЛНА 2.0» — БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

Часть 1.

Это уникальный материал, и вы первые, кто его читает. То, что есть в сети под названием ТС «Вегас-Волна», это вариант ТС для конкурса на одном ресурсе в 2009 году. Для участия нужно было опубликовать правила. Я их опубликовал в самом кратком виде, практически без расшифровки. Иначе пришлось бы делать много страниц с правилами, скринами, графиками и так далее.  По опубликованному тогда материалу торговать сложно, это просто концепция.

Здесь я публикую тоже что-то вроде краткой справки. Хотя, если есть определённый опыт торговли, торговать у вас получится. Тем более, что я планирую делать статьи по торговле именно для базового варианта, с полной расшифровкой, понятной всем.

Основной принцип, на котором построена Торговая Система, это свойства ЕМА 144 и 169, построенных по ценам закрытия. Как правило, большую часть времени цена находится по какую-то одну сторону от этих средних. Если она ниже их, то значит, что она находится в зоне продаж. Если цена находится выше их, то она находится в зоне покупок. Это, так сказать,  голый принцип. На этом принципе построен анализ в рамках ТС. На этом принципе работают сигналы на вход в сделку, на расстановку ордеров.

Поясню на графике:

С 29 августа, чуть более месяца цена падала, и все это время она находилась ниже канала средних. И только во второй половине движения трижды пробивала канал вверх, но не дала ни одной сделки на покупку. Можно было продавать почти с любого уровня и иметь прибыль, и ни одного убытка.

Откройте свой терминал, у большинства наверняка это МТ4, и установите на график две экспоненциальные скользящие средние с периодом 144 и 169. (Или скачайте шаблон в конце поста). Просмотрите часовые графики евро последние два-три месяца,  для начала. Что вы видите? Наверняка то же, что и на этом и следующем графике — большую часть времени цена находится по одну сторону этого «канала» из двух линий.

Далее, цена идет уже вверх, сигналы для покупки есть, а на продажу был лишь один сигнал. Очень даже приемлемо, не правда ли? Как минимум 5 сигналов покупать, и лишь один продавать.

Итак, что у нас есть?

У нас есть индикатор направления движения, который определяет зоны, где можно покупать, где можно продавать. Это справедливо для всех временных периодов, начиная с минуток и заканчивая месяцами.

Тренд

В стратегии «Вегас-Волна 2.0» используется упрощённый волновой анализ. В базовом варианте я вас им утомлять не буду, только уточню, что волновое движение складывается из двух фаз. Одна фаза, это импульс, в основном для данного масштаба направлении. Другая — это коррекция данного импульса, ход в обратном направлении.

Два этих понятия существуют только вместе, т.е. у всякого тренда определённого уровня есть своя коррекция, которая соответствует этому уровню.

Как все это выглядит на реальном графике? Смотрим.

Тренд-быстрое и мощное движение цены вверх — красная стрелка.

Синие стрелки-противоположное тренду зигзагообразное движение цены. Тренд называют движущей силой рынка — это направление главного движения в данный момент. И коррекция — это реакция на закончившееся движение. Коррекционная фаза всегда меньше по амплитуде, чем тренд.

Сигналы на вход в сделку.

В данной ТС реализованы только два способа установки ордера на вход в сделку — или на разворот тренда, или на его продолжение. Сигналом для установки ордера на продажу или на покупку на развороте какого-либо движения, служит  импульс, который пробивает канал средних в обратную сторону от текущего направления движения. Далее следует откат от этого импульса. Откат может достигать 23 — 76%, иногда почти до 100% от величины импульса. Но ни в коем случае не 100% или более, откат не может быть больше импульса.

В первоначальных вариантах ТС я использовал завершённый фрактал как сигнал к установке ордера. Это был временной фильтр. Т.е. после образования экстремума должно было пройти 2 периода времени (должны были сформироваться 2 свечи), и только после этого можно было выставлять ордер. На многих сайтах, где опубликована эта моя ТС, так тупо и передирают про фрактал, не понимая главного смысла — образование импульса и отката.

Только когда образуется импульс, пробивший канал средних (в некоторых случаях он может немного не достигать канала, не пробивать его), и откат от него, выставляются ордера на вход в сделку. И ценовое движение, пробившее канал средних, является первой волной (начальным импульсом)  этого нового тренда.

Сигналы на продолжение тренда:

сигналом на продолжение движения служит отскок цены от канала. Т.е. цена делает максимум на восходящем тренде (или минимум на нисходящем), откатывает назад, «отталкивается» от канала средних, и на пробой образованного экстремума ставится ордер  на покупку/продажу.

Далее: существует определённая закономерность в величине хода тренда от его первой волны, этот ход достаточно часто подчиняется уровням Фибоначчи. Так вот, третья волна достаточно часто заканчивается на уровне 261,8% (262%). Далее следует коррекция (четвертая волна), и пятая заканчивается на уровне 362-424%. Для простоты я округляю эти значения до целых чисел.

Знание волнового анализа не обязательно, некоторые из моих учеников не применяют волновой счёт при торговле на Н1 или Н4, и прекрасно торгуют. Вы можете взять элементы моей ТС и применить их как вам удобнее, или понятнее. Добавить индикаторы, что-то ещё. Я планирую сделать дополнение для ТС с трендовым индикатором MACD и осциллятором Stoxastic или OsMA

Формализации волн при помощи уровней Фибоначчи.

Для чего нам нужна формализация? Нужна она для того, чтобы по возможности устранить субъективность в определении волн. Как делают разметку графика? Правильно, по принципу «я так вижу», для меня это неприемлемо. Есть некоторые закономерности, которые можно использовать.

  1. третья волна заканчивается в районе 262% от величины первой
  2. пятая волна заканчивается в районе 362 — 424% от величины первой

Не стоит забывать, что каждый тренд состоит из нескольких вложенных в него трендов меньшего уровня. Иногда движение «растягивается» и третья волна может заканчиваться на 362% от первой. Или пятая может быть растянута, и тут уже цели определяются по уровням Фибоначчи по внутренним волнам, т.е. по волнам меньшего уровня. 

Продолжение описания торговой стратегии в следующем посте. В этой рубрике посты будут располагаться сверху вниз по старшинству, для вашего удобства, мои друзья. 

vegas-wave_2.0      шаблон для ТС скачать, распаковать и вставить в папку templates терминала МТ-4, если терминал был запущен — перезапустить

Успехов, друзья!